THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
- Mã số: ĐH2017-TN08-06
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Nga
- Thời gian thực hiện: 01/2017 - 12/2018
- Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên
2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu chung
Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp khác nhau để ước lượng hiệu quả kinh doanh ngân hàng TMCP Việt Nam, xem xét vai trò của các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam.
* Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc đo lường hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM), và mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM.
- Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam, và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam trong thời gian qua dựa trên cơ sở các mô hình phân tích định lượng.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam, góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển của ngành ngân hàng và làm cho nền tài chính quốc gia phát triển ổn định trong những năm tới.
3. Tính mới và sáng tạo
Đề tài tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng dựa trên các mô hình phân tích định lượng. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng đã được đề cập trong một số nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt trong giai đoạn 2009 - 2016 chưa có nhà nghiên cứu nào thực hiện trước đây (đây là giai đoạn Việt Nam “Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai
đoạn 2011 - 2015”).
4. Kết quả nghiên cứu
Thông qua tổng quan và cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam, nghiên cứu đã tìm hiểu:
- Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về hiệu quả kinh doanh ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng để tìm ra khoảng trống nghiên cứu của đề tài.
- Giới thiệu một cách khái quát về hiệu quả kinh doanh, đo lường hiệu quả kinh doanh ngân hàng theo phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại, đưa ra mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng.
- Phân tích khái quát hệ thống ngân hàng Việt Nam làm tiền đề để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2016, nghiên cứu cho thấy có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam như: SIZE, GOV, ETA, Y01-Y08. Các yếu tố này đều có tác động tích cực tới hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Còn LOANTA, NPL và LLR lại có tác động ngược chiều với hiệu quả kỹ thuật.
- Từ thực trạng nghiên cứu, kết hợp với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam trong thời gian tới, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam như: (1) Các giải pháp từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước như tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật tạo hành lang pháp lý có hiệu lực; Nâng cao năng lực quản lý điều hành; Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng; Giảm thiểu những can thiệp bằng hành chính trong việc quản lý các ngân hàng thương mại; Chứng khoán hóa nợ xấu; Phát triển thị trường mua bán nợ,…...và đây thực sự là nhóm giải pháp mang tính chất tiền đề bảo đảm cho các ngân hàng thực hiện thành công nhóm giải pháp từ nội bộ của chính các ngân hàng TMCP (2) Nhóm giải pháp từ phía các ngân hàng thương mại như nâng cao năng lực tài chính; Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; Xây dựng chiến lược khách hàng; Nâng cao năng lực quản trị điều hành; Nâng cao chất lượng lao động; Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả ngân hàng; Tăng cường xử lý nợ xấu.
5. Sản phẩm
5.1. Sản phẩm khoa học
- Đinh Hồng Linh, Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Thu Hằng (2018), “Sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học &
Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, 183(07), tr. 239 - 244.
- Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thu Nga (2017), “Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng từ cách tiếp cận phi tham số”, Tạp chí Ngân hàng, (17), tr. 13-21.
- Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thu Nga (2017), “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel 2 nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Áp dụng Basel 2 trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam: Cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện", chỉ số ISBN 978-604-646-297-9, tr. 227-244.
5.2. Sản phẩm đào tạo
1) Một phần nội dung trong luận án tiến sĩ: Nguyễn Thu Nga (2017), Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng với hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
2) Hoàn thành hướng dẫn 02 học viên cao học làm Luận văn Thạc sỹ:
- Nguyễn Thị Huệ - Lớp QTKD K12B, GVHD: PGS.TS Hoàng Thị Thu (2016), Nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên. Học viên đã bảo vệ thành công luận văn tháng 12/2017 theo QĐ số 1146/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 27/11/2017.
- Cao Xuân Hòa - Lớp QTKD K12A, GVHD: TS Vũ Thị Hậu (2017), Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Học viên đã bảo vệ thành công luận văn tháng 01/2018 theo QĐ số 04/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 04/01/2018.
5.3. Sản phẩm ứng dụng
Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
6.1. Phương thức chuyển giao
Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (sản phầm về bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín, sản phẩm Luận văn Thạc sỹ của Học viên Cao học đã bảo vệ thành công, được công bố rộng rãi) và báo cáo tổng kết của đề tài đã được cập nhật trên trang qlkh.tnu.edu.vn của Đại học Thái Nguyên. Đây đều là những kênh thông tin giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận
6.2. Địa chỉ ứng dụng
- Các Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam;
- Các trường đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp đào tạo về kinh tế và Tài chính ngân hàng;
- Tài liệu tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành Quản trị, Kế toán, Tài chính NH
6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
- Giáo dục, đào tạo: Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giảng viên trong trường ĐH Kinh tế & QTKD về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam.
- Kinh tế, xã hội: Giúp các các ngân hàng TMCP Việt Nam nhận thấy những hạn chế của hiệu quả hệ thống ngân hàng thông qua các nhân tố ảnh hưởng. Từ đó, tăng cường kịp thời các chính sách nâng cao hiệu quả hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam.
INFORMATION ON RESEARCH RESULTS
1. General information
- Project title: Analyzing the factors affecting the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks
- Code number: ĐH2017-TN08-06
- Coordinator: Dr. NGUYEN THU NGA
- Duration: From January – 2017 to December – 2018
- Implementing institution: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration
2. Objectives
* Overall objectives:
This study uses different methods to estimate the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks. The study examines the role of factors affecting the banking efficiency to propose several solutions to enhance efficiency and the competitiveness of Vietnamese joint stock commercial banks. This result will contribute to the development of the banking sector and the stable development of the financial system in the coming years.
* Specific objectives
- To systematize the basics of measuring the efficiency of commercial banks and the analysis model of factors affecting the efficiency of commercial banks.
- To analyze and evaluate the actual situation of efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks and the factors affecting the efficiency of Vietnam joint stock commercial banks during the research period based on the quantitative analysis models.
- To proposeseveral methods to enhance the efficiency and the competitiveness of Vietnamese joint stock commercial banks. These methods will contribute to the development objectives of the banking sector and the stable development of the national financial system in the next years.
3. Creativeness and innovativeness
The research synthesizes, analyzes and evaluates the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks and influencing factors by using quantitative analysis models. Many previous studies have been mentioned the factors that affect the efficiency of commercial banks. However, there is no study on the factors affecting the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks including the effect of credit risk in the period 2009 - 2016 has not been conducted.
4. Research results
Based on the theoretical background of the banking efficiency and the factors
affecting the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks, the study has solved some specific issues as follows:
- Review several previous domestic and foreign studies on banking efficiency and influencing factors to find out research gaps.
- Generally introduce efficiency, traditional and modern methods of measuring efficiency, and suggest factors that affect banking efficiency.
- Overview the banking system in Vietnam to analyze the factors affecting the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks in the period of 2009 - 2016. The study shows that there are many factors affecting the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks such as age, size, and ownership structure of the bank. These factors have positive impacts on the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks. Furthermore, credit risk is an inefficient element of the bank, causing a commercial bank to move away from the effective boundary. The efficiency of the bank declines sharply when credit risk variable is added into the econometric model. The parametric analysis results show that when credit risk increases by 1%, the bank output falls by 0.586%.
The study also proposes several solutions to enhance the role of factors affecting the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks such as:
(1) Solutions from the Government and the State Bank of Vietnam: Continue to improve the legal system to create effective legal corridors; Improve management capacity; Develop strategies for banking technology development; Minimize administrative interventions in the management of commercial banks; Bad debt securitization; Develop the debt trading market... This is a group of solutions that are prerequisite to ensure that banks successfully implement their internal solutions.
(2) Solutions from commercial banks: Improve financial capacity; Modernize banking technology; Develop retail and customer networks; Enhance executive management capacity; Improve the quality of banking labor; Complete the banking efficiency assessment method; Enhance handling bad debt…
5. Products
5.1. Scientific products
1) Dinh Hong Linh, Nguyen Thu Nga, Nguyen Thu Hang (2018), "Using the transcendent Loga Function to evaluate theefficiency of Vietnamese banks," Journal of Science
and Technology of TNU, 183(07), pp. 239 - 244
2) Nguyen Huu Tai, Nguyen Thu Nga (2017), "The Impact of Credit Risk on banking efficiency from the non-parametric approach," Banking Review, (17), pp. 13-21.
3) Nguyen Huu Tai, Nguyen Thu Nga (2017), "Strengthening credit risk management under Basel 2 standards to enhance the efficiency of Vietnamese commercial banks"Proceedings of the National Conference on "Applying Basel 2 in risk management of Vietnamese commercial banks: Opportunities, Challenges and Roadmap", ISBN 978-604-646-297-9, pp. 227-244.
5.2. Training products
1) Part of the content of the doctoral thesis: Nguyen Thu Nga (2017), AnAnalysis of the relationship between credit risk and efficiency in Vietnamese joint stock commercial banks,
Ph.D. thesis, National Economics University.
2) Guide 02 master students to complete their thesis:
- Nguyen Thi Hue - Class QTKD K12B,Instructor: Assoc. prof. dr. Hoang Thi Thu (2016), Improving the financial capacity of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Thai Nguyen Branch. The student successfully defended the dissertation in December 2017 according to Decision No. 1146 / QD-DHKT & QTKD-DT, 27/11/2017.
- Cao Xuan Hoa – Class QTKD K12A, Instructor: Dr.Vu Thi Hau (2017), Solutions to improve business efficiency at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Bac Kan Branch. The student successfully defended the dissertation in January 2018 according to Decision No. 04 / QD-DHKT &QTKD- DT, 04/01/2018.
5.3. Application products
Final Report and summary report of research results of the project: Analyzing the factors affecting efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks
6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results
6.1. Transfer alternatives
Products related to the field of research (article articles published in reputable journals, scientific research products of students have been tested and announced) and the information were updated on the website qlkh.tnu.edu.vn of Thai Nguyen University. These channels are easy for people to access.
6.2. Application institutions
- The State Bank of Vietnam, Vietnamese joint stock commercial banks;
- Universities, Academies, Colleges, and Vocational training schools in economics,
banking, and finance;
- Reference for students in the fields of Management, Accounting, Finance and, Banking.
6.3. Impacts and benefits of research results
- Education and training: The study is a useful reference for students and lecturers at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration with specialization related to the factors affecting the efficiency of Vietnamese joint stock commercial banks.
- Socio-economic: The study supports Vietnamese joint stock commercial banks in deeply understanding the limitations of the banking system’s efficiency through evaluating influencing factors to adopt suitable policies to improve their efficiency.
